quinta-feira, 29 de outubro de 2015

TESTE MÉTODO OLIVER VELEZ

 O VÍDEO 
Ontem lendo meus e-mails,  um me chamou a atenção e resolvi abrir. Continha um link que era da gravação de uma palestra proferida pelo trader Mr. Oliver Velez disponibilizada pelo trader e professor André Machado. 

Fiz algumas anotações do que entendi e achei importante e hoje decidi fazer um paper teste no DOLX15, gráfico de 2 min, em tempo real, ao longo do pregão (não foi um backtest) com intuito de sentir as dificuldades e pressões mais próximo possível do real, porém fiz com uma grande diferença: sem o uso das médias móveis de 8,20,50 e 200 que fazem parte do método, para não criar nenhum viés e para ver o que os preços estavam dizendo através dos movimentos. Na verdade é porque meus dois neurônios, mais conhecidos como Tico & Teco se atrapalham um pouco (hehehe). Simplificando bem o conceito que entendi da método é : comprar na baixa, vender na alta, definir stops tecnicamente e ajustá-los a seu favor. Escrevendo assim não é novidade nenhuma e parece brincadeira, mas que com 99,99% de certeza muitos traders não profissionais na hora do game, se afobam e ou não conseguem fazer isso ou o que é pior fazem o oposto.

Bem, voltando ao teste, foram 2 compras e 2 vendas. O resultado foi surpreendente. Sei que uma andorinha não faz verão, que a amostragem é muito curta, que tivemos movimentos grandes e direcionais hoje, mas gostaria de dividir aqui que método + disciplina + tranquilidade podem ajudar os traders. 

 O DIA 
1) Compra nos 3.914 após primeira barra de 2 min que foi de queda e grande. O método é interessante pois força o trader a procurar compras na baixa e vendas na alta. 

2) Ocorreram outros sinais indicados com setas verdes, que não executei pois nesse meu primeiro teste fiquei com entrada única e 1 único contrato.

3) Fui subindo stops somente após a formação de novos fundos mais altos.

4) Não me importei com a divulgação de dados/noticias e hoje tinha divulgação do PIB dos EUA entre outros.

5) Fui stopado no gain aos 3941.50 , ou seja, +27.5 pontos nesse primeiro trade. Isso ocorreu na barra das 10h30.

6) Procurei por venda no pullback da última pernada de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. Quando fechou um candle de baixa, próximo ao topo, com máxima menor ou próxima ao anterior fiz venda no fechamento.  Isso foi no candle das 10h40/10h42 ao preço de 3951.50.

7) Fui abaixando o stop após formação de topos mais baixos.

8) Ocorreram novos sinais de venda indicados com setas verdes que não fiz pois era um primeiro teste da metodologia, que aliás, permite que o trader adicione posições ao trade ganhador.

9) O stop gain aconteceu na superação de topo anterior, aos 3922.50, com +29 pontos.

10) Passei a procurar por compra após o pullback da última pernada de alta pelos níveis de Fibo, a fim de comprar na baixa.

11) Fiz nova compra aos 3914.50 acima da máxima de um candle verde. Isso foi no candle das 13h52.

12) Detalhe: não respeitei uma regra minha de não fazer novas entradas nesse horário novamente porque estava testando a nova metodologia. 

13) Marquei o que seria o fundo mais próximo como stop loss.

14) Fui stopado no candle das 13h58 aos 3909.50 com -5 pontos.

15) Procurei nova entrada na venda após um pullback de uma perna de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. 

16) Fiz entrada na venda assim que um candle rompeu fundo anterior porque não teve pullback da ultima pernada de baixa. Isso foi as 14h18 aos 3890.50.

17) Fui abaixando stops assim que novos topos mais baixos foram se formando.

18) Teve novas entradas anotadas com setas verdes que não executei pelo motivo já explicado anteriormente.

19) As 17h50 fui stopado no gain aos 3853.50 com +37 pontos.

Fechando a conta
+27.5 + 29 - 5 + 37 = +88.50 pontos no dólar. 


André Machado obrigado por enviar o link do vídeo. 

Oliver Velez, obrigado por compartilhar sua experiência conosco. 

Caso tenham algum comentário,  elogio, crítica,  sugestão são bem vindas.


 O REGISTRO GRÁFICO 


***Link para a parte II dos testes, clique no texto a seguir: Parte II dos testes baseados em metodo adaptado do Oliver Velez.

***Link para parte III dos testes, clique no texto a seguir: Parte III dos testes


... 

23 comentários:

  1. Legal. Poderia explicar-me o conceito?

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    1. Olá Unknown,

      Agora que vi que minha resposta de 10 páginas sumiu do blog, deve ter sido algo que fiz de errado, mas vou tentar reescrever o mais importante do que tinha dito.

      O Conceito exato/total do método do Oliver Velez infelizmente eu não sei. Se te interessa, pesquise aqui: http://tradercoach.com.br/ ou aqui http://ifundtraders.com/ .

      Sobre o que eu fiz, em resumo é: comprar na mínima, colocar stop técnico, ajustar stop a favor do trade, adicionar posição ao trade vencedor e vender na máxima (e vice-versa para vendas). Sei que esse conceito já é velho e conhecida pela maioria dos traders, porém o trader "pessoa física" nem sempre consegue e as vezes até faz o contrário, aí a matemática fica desfavorável. Agora, como comprar na mínima e vender na máxima? Uma sugestão é: se o trade foi a favor da sua posição, aguardar pullbacks caso queira adicionar ou fazer novas posições. Uma ferramenta que pode ajudar é traçar um fibo para acompanhar esse pullback e aguardar o mercado das sinais de reversão e entrar no trade.

      Espero ter ajudado.

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  2. Ola Lex, tudo bem?

    Pergunta besta: quando voce diz que, ao final do dia, fechou com +88.50 pontos, o que isso significa em dinheiro? (no fundo è o que interessa!)

    Obrigado, Rafael

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    1. Olá Rafael,
      Se você for negociar com mini contrato de dolar, cada ponto do mini contrato equivale a R$10,00, ou seja, R$10,00 x +88,50 pontos = R$ 885,00 (e é possível negociar a partir de 1 mini contrato).

      Se você negociar com o contrato cheio de dolar, o lote mínimo são 5 contratos, e para cada contrato o ponto equivale a R$ 50,00, ou seja, R$ 50,00 x 5 = R$250,00. Neste caso o resultado do teste seria R$250,00 x +88,50 pontos = R$ 22.125,00.

      Espero que tenha ficado claro, mas se restar alguma dúvida pode perguntar que se eu souber te respondo.

      Att,
      Lex

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  3. Este comentário foi removido pelo autor.

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  4. Parabéns pelo trade e por dividir seu aprendizado. Sou fã do metodo do Oliver e estou tentando aprender a usá-lo no meu operacional. Tenho tido bons resultados no mini indice, só não tem sido melhor porque me falta disciplina, mas estou tentando melhorar (opero há pouco mais de 3 meses). Uma das principais entradas do Oliver é nas barras elefantes e presumo que seja nesse tipo de entrada que vc esteja fazendo o seu teste (até porque o Ogro só falou desta parte do operacional do Oliver até agoraa). Mas na sua primeira entrada do dia, vc entrou comprando logo após uma barra elefante de queda (bearish bar) e vc disse que não usou medias moveis, o que vc viu para presumir que era uma barra elefante de exaustão e entrar contra o movimento? Abraço e bons trades.

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    1. Clêver, disciplina é o que mais diferencia um trader profissional de um amador e na minha opinião um fator importante para o trader pessoa física encontrar consistência nos seus resultados. Sem disciplina, num dia de trade você pode perder a semana, o mês, o ano ou até mais que isso.

      Sobre minhas entradas, não usei o método da barra elefante nesse teste e nem as médias aritméticas que o Oliver Velez normalmente utiliza em seus trades.

      Sobre a primeira entrada, além de gráfico, eu também faço outros tipos de análises e uma delas é o acompanhamento dos números do dolar. Tenho uma planilha onde coloco preços de abertura, maxima, minima, fechamento entre outras cositas mais e faço umas estatísticas disso aí tudo. Bom, resumindo, "em média", em dias de baixa, a diferença entre fechamento anterior e abertura é de 19/20 pontos. Se fizer a conta verá que abertura já foi por ai. Outra coisa que acompanho do dolar é a posição dos estrangeiros e eles vinham comprados no mês porém vendendo nos últimos 2 dias. Então pensei que os comprados poderiam forçar uma alta para estopar esse pessoal vendido. Como o O.V. usa grafico M2 e o candle desse fechamento foi um de duvida, esperei pelo seguinte. Juntando tudo isso e mais o sentimento do mercado durante o play, ou seja, candle seguinte de alta + abertura em GAP de 20 pts + stop vendidos eu resolvi "arriscar" na compra com stop abaixo da minima anterior. Uma opção seria aguardar o mercado subir, fazer pullback e e ai então procurar um candle de reversão desde que esse fundo fosse mais alto que o anterior.

      Espero que tenha esclarecido sua dúvida.

      :)
      Lex

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    2. Ok, Lex, obrigado pela resposta. O seu operacional é o SEU operacional. Acho que todo trader tem seu operacional, onde ele mistura um pouco de muitos outros operacionais, com análise técnica, price action e por ai vai.... e vai moldando de acordo com sua própria experiência de mercado.....coisa que o próprio Oliver diz ser necessário 10000 horas de tela para alcançar......rsrsrsr.....vamos ver se eu duro no mercado até lá. Interessante a sua análise do dólar antes do mercado abrir. Parabéns pelo blog e bons trades, abraço.

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    3. Clêver,

      A questão das 10.000 horas faz parte do livro do Malcolm Gladwell chamado em português Fora de Série - Outliers (descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não), que na página 43 descreve o seguinte:

      "A ideia de que a excelência em uma tarefa complexa requer um nível de prática mínimo está sempre ressurgindo em estudos de expertise. Na realidade, os pesquisadores chegaram ao que acreditam ser o número mágico para a verdadeira excelência: 10 mil horas."...

      ""Essas pesquisas indicam que são necessárias 10 mil horas de prática para se atingir o grau de destreza pertinente a um expert de nível internacional - em qualquer atividade", diz o neurologista Daniel Levitin."

      O livro vai além disso e lista outras questões tais como: tempo, lugar e o mês de nascimento, oportunidades, QI, mente fértil, trabalho com afinco, ambição, inteligência prática, destreza social, vantagem cultural, ambiente familiar, iniciativa, herança social entre outros. É uma leitura interessante.

      Quanto a você durar ou não 10.000 no mercado (hehehe), se eu pudesse te ajudar com palavras seria com as seguintes: seja muito disciplinado e não pense apenas em termos de lucro, pense também em termos de "risco".

      :)

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    4. Bom saber, vou ler o livro então, pois parece interessante. Estou lendo o Trade in the zone, justamente pra ver se consigo melhorar a disciplina.........quanto ao durar no mercado, agradeço pelos conselhos, já tomei uns bons prejuízos para entender isto que vc falou ai.....se quiser ganhar 1000,00 por dia, tem que estar disposto a perder 1.000,00 por dia.....quem começa, sonha com os mil positivo mas esquece que pode tê-los negativos da mesma forma (e como iniciante as chances de negativo são esmagadoramente maiores). Achei o tamanho da minha mão desta forma, agora já opero do tamanho que posso ter um aprendizado mais longo e menos dolorido financeiramente (espero não ter recaídas....kkkk).

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    5. Clêver, não sei se teve a oportunidade de ler essa página aqui do blog: http://lex10at.blogspot.com.br/p/minha-sugestao.html . Pode te ajudar. :)

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  5. Obrigado pelo esclarecimento! Abraços
    Rafael

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  6. Parabéns pelo trade e por compartilhar seu aprendizado conosco. Também estou estudando o metodo do Oliver e tenho tido bons resultados no mini indice, sò não tem sido melhor porque me falta disciplina (tenho pouco mais de 3 meses debolsa). Penso que vc esteja testando o método das barras elefantes, pois é um dos metodos mais difundidos pelo Oliver e é o que foi postado pelo Ogro no último vídeo. Na sua primeira entrada do dia, o que te fez entrar contra o movimento (vc disse que não usou medias moveis, como discerniu que era uma barra de exaustão)? Já que era uma barra elefante de venda (bearish elephant bar).Abraço e bons trades. ;-)

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  7. Lex,

    você conseguiu este ganho de 88 pontos no Day Trade, certo?

    Minha pergunta é se seria possível ter o mesmo ganho, porém não operando Day Trade....

    abração

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  8. ótimo , você compartilha Alex .
    pode me envia um e-mail sobre tudo que você recebeu.
    rafaeltrader@Hotmail.com
    atenciosamente Rafael Lopes.

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    1. Rafael,
      Obrigado pela visita.

      Não entendi seu post, mas se for em relação ao vídeo que assisti, infelizmente não possuo mais o link.

      Abs.

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  9. Parabens pelo post, otima forma de simplificar o método com a utilização de fundos e topos.

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  10. Fala Lex!
    O método tem fundamento, mas o Dolar é um mercado de motivos... não costuma ser tão direcional o tempo todo. Como vc faz para administrar isto? Pq vc alça vôos bem longos e consequentemente topa um risco e uma exposição altos.

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    1. Unknown,

      Não entendi muito sua pergunta, mas para não deixar sem resposta alguma eu penso que além da estratégia de comprar depois que caiu e parou de cair e vender depois que subiu e parou de subir, um outro modo de administrar isso é com uso de stop por trade, sequencia de stops e stop do dia.

      Perceba que o tempo gráfico é "curto" (2 minutos), isso quer dizer que tem um perfil teórico de "pernadas" mais curtas, mas caso mercado entre em tendencia e não for stopado, conforme proposto nos testes, você tem a oportunidade de surfar um possível movimento longo.

      Espero ter respondido.

      Abs,
      Lex.

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